La sintassi con i backSlash è pericolosa... normalmente si usa il Formato yyyymmdd
Quindi usa la funzione MKDIR ben dettagliata nella guida, io inserirei un Check di esistenza...
Dim strFolder as String
strFolder=Format$(Now(),"yyyymmdd")
If DirExists(strFolder)=False then
mKdir strFolder
Else
MsgBox "ESISTE GIA'"
End If
Public Function DirExists(ByVal Path As String) As Boolean
On Error Resume Next
'Legge l'attributo e si assicura che si tratti di una directory
FileExists = GetAttr(Path) And vbDirectory
'Se avviene un errore la Function restituisce False
End Function