Ah ok! Ci ho messo un po' perché in progettazione non vedevo l'evento LostFocus e VS non mi mette nell'intellisense il metodo Focus().
Prova ad usare l'evento Leave. Li a me fila tutto liscio, anche se sconsiglia di cambiare il Focus in questo evento. Non riesci a risolvere mettendo tutto nel ValueChanged?
Private Sub Calendario_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Calendario.ValueChanged
txtData.Text = Calendario.Text
txtPrimo.Select()
End Sub
La guida l'utilizzo di Focus()