Allora, intanto hai postato nella sezione Visual Basic 6 che non c'entra con VB.NET (linguaggio abbastanza diverso e in altra sezione del forum. Penserà il moderatore a spostare questo thread). Inolre per il codice mostrato sul forum, ti consiglio di usare la formattazione, come peraltro indicato dal regolamento.
Detto questo, scrivere quel codice (con sintassi vecchia, peraltro) in una Sub isolata non basta, devi poi richiamare la Sub da qualche parte.
In realtà il codice della MessageBox doveva essere inserito nell'evento Click del button che hai messo sul Form (che comunque dovrebbe essere visualizzato) e il codice VB.NET che dovresti usare nell'evento Click dovrebbe essere
MessageBox.Show("Messaggio di prova")
Il VB.NET e il VB6, a parte qualche somiglianza su parte di sintassi, sono linguaggi abbastanza lontani e prima di scrivere codice dovresti leggere qualcosa di basilare per poterti orientare sui cambiamenti.