Sì, il client è il programma che è collegato e lancia la query, ottenendo una risposta dal server (anche queste sono basi da avere più che chiare).
Anche se lanciata nel "server" il programma che la esegue, in quel momento, fa da client. Anche se il colloquio non avviene in rete, verrà comunque ridotto, se necessario.
Ripeto ... lascia stare la prima SET ... è solo una prima cosa tra le migliaia che dovresti studiare di SQL (per SQL Server, T-SQL). Ti serve un libro e tanto tempo, oltre che una "organizzazione" nello studio.