In realtà se stai usando python2 (e, a giudicare dalla print, lo stai usando), la funzione "range(1, 10)" ti restituisce già la lista [1, 2, ..., 9].
Per python3 invece, puoi sfruttare la list comprehension (che è comunque disponibile anche per python2):
numbers = [x for x in range(1, 10)]
print(numbers) # restituisce [1, 2, ..., 9]