Non devi fare nulla, o meglio hai vari elementi da verificare
1) di aver attivato mysql su ubuntu per connessioni socket, e non pipe (cosa rara, ma non impossibile)
2) non avere firewall-qualcosa-antitutto sulla porta 3306 (cioè un "antiqualcosa" su linux che blocchi questa porta)
3) aver abilitato la connessione remota ad un utente mysql (almeno uno), con origine da IP esterni (o da tutti, a seconda di come vuoi)
Puoi verificare la situazione da windows per 1 e 2 con telnet, con 3 con mysql