Buongiorno,
Sono uno studente di finanza quantitativa e sto cercando di costruire un interest rate tree usando Hull-White, in particolare la sua versione generalized, come in equazione (3) del recente paper di Hull e White ( ).
Se, mentre per il caso classico di Hull-White, MATLAB fornisce delle funzioni già pronte per fare l'albero di Hull-White dei tassi d'interesse (Hull-White interest rate tree), per il caso generalized non trovo alcun codice in giro. Qualcuno avrebbe dei codici su MATLAB per la costruzione dell'albero?
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Davide