KeyListener è un'interfaccia, e quando implementi un'interfaccia sei costretto a ridefinirne ogni metodo, è il "vincolo" che sta alla base del suo funzionamento. Comunque penso che copiando e incollando il messaggio d'errore avresti dovuto subito trovare la spiegazione, ma il punto non è tanto questo.
Due settimane sono un po' pochine per iniziare a vedere già KeyListener o in generale le GUI. Ti consiglierei di partire con cose basilari, studiando da qualche buona guida o meglio libri.
Se parti con cose più complicate rischi di bloccarti per problemi che non hanno nulla a che fare con quello che stai studiando, e dubito che tu vada molto avanti.
Ma, giusto per la cronaca, se vuoi iniziare a vedere già argomenti più avanzati e partire da esempi di codice (anche se rischi davvero di capirne poco con così poco tempo), sappi che in genere si sconsiglia di usare KeyListener, è preferibile usare i KeyBindings.
Trovi un esempio di come usare i KeyBindings per muovere una palla su un JPanel
qui.
La risposta ha anche il link al tutorial ufficiale su KeyBindings e alcune altre features di swing, ma ti consiglio di partire dall'inizio dei tutorial (
qui trovi l'indice,
questo è invece il tutorial sui componenti, fondamentale per andare avanti).
Ma prima ancora torno a dire che servirebbe una conoscenza "di base" su java, questi riferimenti li terrei per dopo ...