Con blocco note di default ti salva il file in formato txt. Per poterlo cambiare, quando sei nella finestra di salvataggio in basso hai un menu a discesa chiamato "Salva come", che normalmente è impostato su "Documenti di testo (.txt)". Se lo cambi a "Tutti i file (*.*)" puoi dare al tuo file un qualsiasi nome con qualsiasi estensione, ad esempio "nomeFile.java".
Ti consiglio, comunque, di provare strumenti come (completamente gratuito) o
Sublime text (a pagamento, ma c'è una versione gratuita che ti rompe ogni tanto con una dialog quando salvi, niente di insopportabile). Si tratta di strumenti che facilitano un pochino la scrittura di codice in quanto si ha l'indentazione automatica, la colorazione delle keywords e tante altre cose utili.
Visto che sei all'inizio, invece, non ti consiglio strumenti molto più avanzati come Eclipse, NetBeans o IntelliJ IDEA (giusto per citarne alcuni) perché le funzionalità di auto-completamento e generazione automatica del codice potrebbero farti perdere alcuni passaggi che, secondo me, è meglio fare manualmente quando si è all'inizio