Tieni presente che anche se crei un EXE, comunque nella macchina dove distribuisci l'applicazione deve esserci la java virtual machine.
L'exe che tu crei è solo un wrapper che ti permette di cliccare e partire ma fa sempre uso delle librerie java.
Cmq ci sono vari programmi che fanno ciò...
- JavaExe
- Launch4j
e chi più ne ha più ne metta.
Ciao.