Scusami, ho letto ora che si tratta di un'app per android (essendo nella sezione Java pensavo fosse un'applicazione desktop..hai sbagliato sezione, avresti dovuto creare il thread nell'apposita sezione per android). In ogni caso in Android questa libreria non puoi utilizzarla perché si basa su swing, che in Android sono assenti. Dalla versione API 11 (ovvero android 3.0 honeycomb) in poi è stata introdotta la "CalendarView" che è ciò che fa al caso tuo..Se, invece, hai bisogno di creare un progetto per versioni precedenti ad Honeycomb devi utilizzare librerie esterne come
Android-calendar-view o
calendarView. Del primo puoi trovare un esempio ufficiale
qua. Spero di essere stato utile