In java i db non sono esattamente come in android. forse al caso tuo fa sqllite, devi importare le librerie, poi il file lo crea lui. Guarda la documentazione. Se invece l'affare è una bestia grossa vai di java+mysql.
Per javauno schema generale di uso del db è:
String driver = "org.sqlite.JDBC"; //vale per sqlite
Class.forName(driver).newInstance();
conn=DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:C:/percorso/database.db");
java.sql.Statement smt = conn.createStatement();
smt.executeQuery(query);
smt.close();
conn.close();
dove driver (sqlite jdbc), ..parametri.. sono specifici per il db che intendi usare
nel caso sqlite parametri credo sia il nome del file che ti fa da db
mentre driver è una stringa che trovi nella documentazione di sqlite.
ricorda: su una connessione puoi creare più statement non devi aprire una connessione nuova ogni volta.
per se fai uso intenso dei db ti consiglio di crearti delle opportune classi wrapper, così da poter cambiare il motore di db agevolmente qualora dovessi/volessi
link al jar delle JDBC sqlite