Dipende...
Se il gioco è scritto usando DirectX dalla 5.0 in poi (come la maggior parte dei giochi recenti), diventa piuttosto difficile grabbare un filmato intero...
Esisteva qualcosa per grabbare le schermate (mi sembra si chiamasse DX-Snap o qualcosa di simile)...
Non conosco il Windows Movie Maker, ma dovrebbe poter riuscire a catturare solo quello che passa sul desktop, e non le applicazioni fullscreen (forse quelle programmate con OpenGL, ma non ci metterei la mano sul fuoco)...
Risucire a rippare un filmato daa un'applicazione è proprio quel genere di cosa che i programmatori di quell'applicazione non vedono per niente di buon occhio