Tutto quello che inizia con # è una direttiva per il preprocessore, ovvero una passata che viene eseguita per prima, prima della compilazione; se stai studiando da un libro ci deve essere per forza una spiegazione del preprocessore.
Oltre a #include per includere i .h (che tu già usi) troviamo, tra i tanti, #define per definire delle 'costanti' o delle macro e #ifdef/#endif per la compilazione condizionale: ti suggerisco di studiare il preprocessore perchè è fondamentale, specie quando inizierai a suddividere il codice in più files .cpp.
Per quanto riguarda la costante: con #define puoi sì definire una 'costante' (che verrà sostituita con il valore impostato in fase di preprocessore) ma è preferibile utilizzare const (come volevi fare tu) per il semplice motivo che con const hai anche un controllo sui tipi (è gestito dal compilatore).