Devi compilare i vari cpp generando un obj (usa la flag -c)
gcc -c primo.cpp -o primo.o
gcc -c secondo.cpp -o secondo.o
...
Dopodichè, se hai ottenuto i vari .o, puoi passare al link
gcc primo.o secondo.o -o binario
Comunque di solito per automatizzare questa sequenza si fa uso dei Makefile; se cerchi con google troverai una marea di spiegazioni ed esempi.