Va più che bene, la difficoltà sta solo nel capire che per compilare un programma non si tratta di gestire un solo file ma un intero progetto fatto come minimo di 2 sorgenti il file .c e l'header .h:
Basato su quel compilatore esiste un intero kit di sviluppo il Pelles
http://www.smorgasbordet.com/pellesc con facilitazioni per sviluppare su certe piattaforme (palmari, ecc..) e gestire i progetti.
Tieni conto solo di una cosa, se il corso che segui è uno tipo questo qua:
http://spazioinwind.libero.it/ilmoro/index.ht
dovrai apportare delle micro-modifiche al codice, perché spesso quei sorgenti fanno riferimento ad un ambiente Linux/DOS dove il compilatore genera eseguibili a riga di comando; mentre i compilatori C per windows in genere sono predisposti come minimo a generare applicazioni "shell"