Ciao,
Cerca sempre prima di postare domande... è una delle più chieste in assoluto da parte dei newbies.
Devc++ (a differenza di MSVC) apre una console, esegue il programma e la chiude... il ché è un comportamento del tutto corretto. Se esegui il programma aprendo una console dos e poi eseguendolo dalla sua posizione la finestra non si chiuderà in automatico.
In alternativa è sufficiente attendere un input qualsiasi prima del termine del programma (quindi prima della eventuale chiusura/return della main). Puoi sbizzarrirti con una qualsiasi funzione di input (getch, gets, cin>>,cin.get e numerose altre) oppure inserire una system("PAUSE").
Ciaociao