Come dice la documentazione,una volta decompresso puoi usare subito boost.
Infatti la maggior parte di boost non son altro che file header.
Ci sono alcuni frammenti di codice che però se vuoi utilizzarli devi compilarli.
Vai nella documentazione che ti ho linkato e portati al punto 2
Spiega le directory,ora muoviti nella directory principale di boost e controlla di avere tutte quelle directory.Io ho provato a scaricare dal tuo link ma non va,è poi in formato bz2 che tanto mi puzza di linux.
Prova quindi a scaricarla da
qui
.Apri Code::Blocks
.Nuovo Progetto
.console
.c++
.project->build options...
.search directories
.add
selezioni "c:\......\boost_1_53_0\ (dove dentro c'è la cartella nominata boost)
ora per vedere che sia tutto in ordine copia il codice della documentazione al punto 4 compila.