Ciao swipe,
per programmare sotto Windows vi sono diversi sistemi, il primo è quello di usare direttamente le API di Windows, conoscerle non fa male e ti fa comprendere bene come funzione il sistema ma non sono lo strumento più agevole, tanto che negli anni sono stati sviluppati numerosi strumenti per evitare di usarle. All' inizio comparvero le librerie MFC (che ci sono ancora), Delphi, il VisualBasic, ecc. Al momento lo stato dell' arte per sviluppare applicazioni Windows è il NetFramework, è un insieme molto vasto di librerie che possono essere utilizzate in linguaggi differenti come visualBasic, C#, C++ e altri.
Se ti interesse approfondire le API il testo sacro è il Petzold - Programming Windows, c' è anche in italiano. Se ti interessa il NetFramework chiedi pure, c' è un forum apposta.
Sempre rimanendo sulle API di Windows, per provare a scrivere codice ti consiglio di usare il Visual Studio (c' è anche in versione gratuita). Se apri un nuovo progetto e imposti 'Visual C++/Win32/Win32 Project ecc.' ti crea lo scheletro di una applicazione Windows funzionante nel quale ti sarà più semplice fare delle prove.