LAPACK è disponibile solo per sistemi Unix/Like.
Se hai cygwin devi installare anche il gcc e probabilmente il make (se non è già presente).
Alternativa: 'mingw' (
http://www.mingw.org), un port per gcc e gnu bunutils.
Insomma, per compilarlo devi avere il gcc ed il make
Poi ti leggi il file di istruzioni alla compilazione (solitamente README || INSTALL ...) di LAPACK.
In linea di massima devi eseguire 3 step:
1) ./configure
Verifica che tutto sia in ordine e crea il Makefile
2) make
Questa è la compilazione
3) (login as super visor) make install
Gli oggetti compilati vengono copiati e/o spostati nelle directory di sistema
Saluti,
Max