In teoria potresti creare un eseguibile senza dll, includendo nell'eseguibile le librerie in formato .lib (mi sembra di ricordare che dovrebbe bastare fare una cosa del genere):
gcc -o mioexe mioexe.cpp -lmialib -laltralib
Questo sempre che tu abbia la versione .lib delle .dll.
In alternativa, ti fai un package installabile con nsis (
https://nsis.sourceforge.io/Main_Page, è un tool molto semplice ma anche parecchio serio). Dici a nsis quali sono le dll da includere nella distribuzione, dove vanno, ecc. e lui ti crea un exe di installazione.