Dipende da che ci devi fare.
Cygwin & Ming sono quelli piu' conformi al c++11.
Se devi solo realizzare programmi di prova o a linea di comando, vanno piu' che bene.
Se devi sviluppare applicazioni Windows, con tanto di interfaccia grafica, ti conviene usare Visual Studio.
Questo non vuol dire che non si possa fare anche con gli altri due!
Ma questa e' solo una suddivisione altamente spannometrica.
Alla fin fine, uno vale l'altro, per le tue necessita'.