...non voglio utilizzare visual studio o qualche altro softwre commerciale ! ...
Capisco, ma Oracle è quasi tutto commerciale ed anche close... mysql pure, ma open.
La documentazione si riferisce 'Visual C++ > 8' , ma se lo scarichi, troverai gli header, le librerie, gli esempi ed una sorta di Makefile necessario alla compilazione. Fatto questo dovresti settare le variabili di ambiente (SET <qualcosa>=percorso) sia per gli include che per le lib.
Dai un occhio qui:
http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28390/install.htm#CBHIFFJC
1)prova a compilare un esempio stupido di collegamento al server e segui gli errori del compilatore/linker per corregger il tiro.
2)prova a dare un'occhio in questo forum francese usando il traduttore
http://forum.hardware.fr/hfr/Programmation/C/connecter-oracle-devc-sujet_112746_1.htm
Io + più di tanto non posso aiutarti, non ho Win, no ho Dev++, non ho Oracle.
Con mysql in Linux è sufficiente aggiungere gli header, e linkare una libreria per connettersi al server. Mooolto semplice.