In C++ non c'è un supporto specifico per il caricamento di dati da pagine web. In C# le cose cambiano parecchio e troverai praticamente lo stesso supporto di Excel. Se vuoi proprio usare C/C++ puoi dare un'occhiata al progetto curl e alla sua libreria.
In alternativa, devi svilupparti un parser per html e scaricarti la pagina web usando le API socket.
Apri un socket, mandi la get webpage e ricevi la pagina. DOpo devi analizzarla.
Ultima alternativa è usare il comando wget (trovi una versione free anche per windoz) e ti scairchi la pagina di interesse con una exec e dopo ti analizi il file ottenuto.
Scrivere un parser è, in assoluto, uno dei migliori esercizi di programmazione