Selection non è un Metodo di Access, pertanto DEVI indicare prima l'OGGETTO su cui attivi il metodo Selection... che alcune volte usi altre no...
With Wrd.Selection.Bookmarks '<------- QUESTO E' GIUSTO
.DefaultSorting = wdSortByName
.ShowHidden = False
End With
With Selection.Borders(wdBorderDiagonalDown) '<------QUESTO E' SBAGLIATO
Risulta evidente che hai COPIAINCOLLATO una macro di WORD... ma serve aggiungere il riferimento su cui queste azioni agiscono...!
Il fatto che alcune volte vada altre no dipende da quale oggetto sia attivo nel momento dell'azione... e non può essere lasciato al CASO.