In questo caso la prova1 dovrebbe essere una function e non una sub.
In questo modo potresti restituire un valore di "stato" nel momento in cui esegui la exit function, ad esempio il numero 1, oppure il numero 0 se era stata eseguita tutta. Quindi avresti potuto scrivere
if(prova1() = 0) then
istruzioni1
instruzione2
.
.
istruzionen
End If