Le query si dividono in 2 tipi:
1) SELECT, ma queste non si eseguono... si usano come base dati
2) ACTION, che raggruppano tutte le Istruzioni SQL che MODIFICANO i dati e la struttura(DELETE/ALTER/INSERT....)
Nel tuo caso usando una Macro di certo non hai delle SELECT, spero, quindi sono solo delle Action.
Purtroppo usando le macro hai molti limiti, tra questi la gestione delle chiamate SQL e la derivante segnalazione.
Se usassi una riga di VBA non dovresti gestire i Warnings, e non dovresti escluderli...
Ora, rilevo una discreta lacuna di base, quindi non mi protraggo oltre, rischiando di perdere tempo in 2..., di fatto se non usi il VBA troverai parecchi limiti funzionali.