Ho trovato la soluzione, è descritta qui:
Nel mio caso avevo scritto il codice in questo modo "ambiguo":
Set wksNuovoWorksheet = wbkNuovoWorkbook.Worksheets.Add(, Worksheets(Worksheets.Count))
mentre scrivendo in questo modo ho risolto:
Set wksNuovoWorksheet = wbkNuovoWorkbook.Worksheets.Add(, wbkNuovoWorkbook.Worksheets(wbkNuovoWorkbook.Worksheets.Count))